Estratégias de negociação estrangulam

Qual é a diferença entre um estrondo e um estrangulamento?

Straddles e strangles são estratégias de opções que permitem ao investidor ganhar em movimentos significativos, tanto para cima como para baixo, no preço de uma ação. Ambas as estratégias consistem na compra de um número igual de chamadas e opções de venda com a mesma data de validade; A única diferença é que o estrangulamento tem dois preços de ataque diferentes, enquanto o straddle tem um preço de ataque comum.

Por exemplo, digamos que você acredita que sua empresa de mineração de diamantes favorita lançará seus últimos resultados em três semanas, mas você não tem idéia se a notícia será boa ou ruim. Este seria um bom momento para entrar em um straddle, porque quando os resultados são lançados, o estoque provavelmente será mais acentuado maior ou menor.

Vamos assumir que o preço está atualmente em US $ 15 e estamos atualmente em 05 de abril. Suponha que o preço da opção de $ 15 para 05 de junho tenha um preço de $ 2. O preço da opção de venda de US $ 15 para 05 de junho tem um preço de US $ 1. Um straddle é alcançado comprando a chamada e a colocação para um total de $ 300: ($ 2 + $ 1) x 100 = 300. O investidor nesta situação ganhará se o estoque se mover mais alto (por causa da opção de chamada longa) ou se o estoque diminui (por causa da opção de longo prazo). Os lucros serão realizados enquanto o preço do estoque se mover em mais de US $ 3 por ação em qualquer direção. Um estrangulamento é usado quando o investidor acredita que o estoque tem uma melhor chance de se mudar em uma determinada direção, mas ainda gostaria de ser protegido no caso de um movimento negativo.

Por exemplo, digamos que você acredita que os resultados da mineração serão positivos, o que significa que você precisa de menos proteção contra a desvantagem. Em vez de comprar a opção de venda com o preço de exercício de US $ 15, talvez você deva olhar para comprar a greve de US $ 12,50 que tem um preço de US $ 0,25. Nesse caso, comprar essa opção de venda diminuirá o custo da estratégia e também exigirá menos movimentos ascendentes para você se equilibrar. Usar a opção de venda neste estrangulamento ainda protegerá a extrema desvantagem, enquanto você colocará você, o investidor, em uma posição melhor para ganhar com um anúncio positivo.

Estrangular.

O que é um "Strangle"

A strangle é uma estratégia de opções onde o investidor ocupa um cargo em uma chamada e é colocado com preços de exercício diferentes, mas com o mesmo vencimento e ativos subjacentes. Essa estratégia de opção é rentável somente se houver grandes movimentos no preço do ativo subjacente. Esta é uma boa estratégia se você acha que haverá um grande movimento de preços no futuro próximo, mas não tem certeza de como será esse movimento de preços.

ABANDO 'Strangle'

Diferença entre Strangle e Straddle.

Estrangulamentos longos e estradas longas são estratégias de opções semelhantes que permitem que os investidores ganhem com grandes movimentos de potencial para a parte de cima ou para baixo. No entanto, uma longa caminhada envolve simultaneamente a compra de uma chamada no dinheiro e uma opção de pagamento no dinheiro. Um estrondo curto é semelhante a um estrangulamento curto e tem um potencial de lucro máximo limitado que é equivalente ao prêmio coletado de escrever a chamada de dinheiro e colocar opções. Portanto, um estrangulamento é geralmente menos dispendioso do que um estrondo, pois os contratos são comprados fora do dinheiro.

Strangle Example.

Por exemplo, imagine um estoque atualmente comercializado em US $ 50 por ação. Para empregar a estratégia de estrangular a opção, um comerciante entra em duas posições de opção, uma chamada e uma colocada. Diga que a chamada é de US $ 55 e custa $ 300 ($ 3.00 por opção x 100 ações) e a colocação é de US $ 45 e custa US $ 285 (US $ 2,85 por opção x 100 ações). Se o preço do estoque permanecer entre US $ 45 e US $ 55 ao longo da vida da opção, a perda para o comerciante será de US $ 585 (custo total dos dois contratos de opção). O comerciante ganhará dinheiro se o preço da ação começar a se mover para fora do intervalo. Diga que o preço do estoque acabe em US $ 35. A opção de chamada expirará sem valor e a perda será de US $ 300 para o comerciante. A opção de venda, no entanto, ganhou um valor considerável, e vale US $ 715 (US $ 1.000 menos o valor da opção inicial de US $ 285). Portanto, o ganho total que o comerciante fez foi de US $ 415.

Strangle vs. Straddle Option Trading Strategies.

Se você está interessado em trocar opções binárias em vez de ou além do Forex Forex, você precisa pensar sobre o fato de que o que você precisa fazer para alcançar o sucesso é completamente diferente entre os dois.

Quando você está negociando Forex, as coisas são muito diretas. Você realmente está apenas fazendo apostas no próximo movimento direcional do preço. Se o preço for de 1,00 e você espera que ele atinja 1,01 antes de 0,99, você entra em um longo comércio com uma parada em 0,99 e um lucro de tirar proveito em 1,01.

No entanto, quando você está trocando opções, as coisas podem ficar muito mais complicadas. Você poderia apostar em algumas coisas diferentes, como sua crença de que o preço no final do dia estará acima de um certo nível, mas não por o suficiente para justificar um comércio de Forex no local, fazendo com que as opções binárias troquem a opção mais lógica em termos de lucro. Alternativamente, você pode estar apostando que o preço não irá a lugar nenhum por um tempo. Muitas vezes, as opções binárias são mais úteis como instrumentos de negociação para desenhar um & ldquo; envelope & rdquo; em torno do preço, além do qual você não espera que o preço venha. Esta pode ser uma boa maneira de tirar proveito de um mercado silencioso ou variável, o que realmente não pode ser feito por Forex. Alternativamente, você pode querer usar as Opções Binárias para hedge de negociações, sozinho ou em conjunto com um comércio Forex local. Para executar esses tipos de operações, você precisa entender algumas estratégias de opções, cujas duas mais importantes são a estratagema estratégia da opção e a estratégia da opção straddle.

Strangle Option Strategy.

The Long Strangle.

A estratégia de opções de estrangulamento longo é uma estratégia a ser usada quando você espera um movimento direcional de preço, mas não tem certeza em qual direção o movimento irá. Nesta estratégia, você compra opções de chamada e colocação, com preços de exercício diferentes, mas com prazos de validade idênticos. Exatamente em que preços de compra você compra é algo que você pode usar para implementar quaisquer expectativas que você tenha. Por exemplo, se você acha que uma disputa com um aumento de preço é mais provável, você pode reduzir o preço de exercício da opção de compra e o preço de exercício da opção de venda relativamente alto. O máximo que você pode perder é o preço combinado das duas opções, enquanto o seu potencial de lucro é, pelo menos teoricamente, ilimitado.

O Strangle Curto

A estratégia de opções de estrangulamento curto é uma estratégia a ser usada quando você espera que o preço permaneça plano dentro de um determinado intervalo. É exatamente o mesmo que o estrangulamento longo, exceto que você vende opções de chamada e venda com expiries idênticos, mas preços de exercício diferentes. O problema com esta estratégia é que seus negócios perdidos geralmente serão muito maiores do que seus negócios vencedores. Geralmente, faz sentido escolher preços de caducidade que correspondam aos limites que você espera que o preço permaneça dentro do prazo de validade do preço atual.

Stratégia de opção de straddle.

As estratégias de opções de straddle longas e curtas são exatamente as mesmas que as estratégias de estrangulamento descritas acima, com uma diferença-chave: as opções de compra e venda compradas ou vendidas devem ter preços de exercício idênticos, bem como os prazos de validade. Com a estratégia long straddle, desde que o preço no prazo de validade seja suficientemente longe para garantir um lucro em uma das opções que é maior do que os prêmios combinados das opções, o prazo combinado será no dinheiro. A estratégia de curto estrondo é ainda mais arriscada do que a estratégia de estrangulamento curto, pois não há margem de manobra para o preço, além do valor dos prêmios de opção.

A maneira mais lógica de que um comerciante pode começar a tentar lucrar com esses tipos de estratégias seria procurar um par de moedas, onde há uma forte resistência aérea e uma forte resistência abaixo e espaço suficiente entre o preço para fazer uma faixa diária normal . Um estrangulamento curto com os preços de exercício apenas além do suporte e os níveis de resistência podem terminar com um bom lucro.

Por outro lado, se o preço chega ao ponto de um triângulo de consolidação onde ele deve sair, um estrangulamento ou straddle longo pode ser adequado. Se o triângulo mostrar uma fuga para um lado é mais provável, você pode ajustar os preços de exercício de acordo para refletir isso.

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Opção Strangle (Long Strangle)

O estrangulamento longo, também conhecido como estrangulamento de compra ou simplesmente "estrangular", é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de um pouco fora do dinheiro e uma chamada ligeiramente fora do dinheiro de o mesmo estoque subjacente e data de validade.

O estrangulamento de opções longas é uma estratégia sem fins lucrativos de lucro e risco limitado que é tomada quando o operador de opções pensa que o estoque subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Os estrangulamentos longos são spreads de débito, uma vez que um débito líquido é tomado para entrar no comércio.

Potencial de lucro ilimitado.

Grandes ganhos para a estratégia de opções de estrangulamento longo são atingíveis quando o preço do estoque subjacente faz um movimento muito forte, tanto para cima como para baixo, no vencimento.

A fórmula para o cálculo do lucro é dada abaixo:

Lucro máximo = Lucro ilimitado alcançado quando o preço do Activo subjacente> Preço de exercício da Long Call + Net Premium Pago OR Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias neutras.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

O que é uma estratégia Short Strangle?

Um Short Strangle é uma pequena modificação no Short Straddle. Ele tenta melhorar a rentabilidade do comércio para o Vendedor das opções. Isso é feito ampliando os pontos de ponto de equilíbrio. Isso exige muito maior movimento necessário no estoque / índice subjacente. Em troca, a opção Call and Put pode valer a pena se exercitar. Esta estratégia envolve a venda simultânea de duas opções.

Uma estratégia Short Strangle pode ser altamente lucrativa se usada corretamente. É tudo sobre o timing das negociações das opções. O primeiro é um pouco fora do dinheiro (OTM). A segunda é uma chamada ligeiramente fora do dinheiro (OTM). Ambas as opções devem ter o mesmo estoque subjacente e data de validade. Isso normalmente significa que o crédito líquido recebido pelo vendedor é menor, em comparação com um Short Straddle. Isto é devido ao fato de que ambas as opções são vendidas. No entanto, os pontos de compensação também são ampliados. O estoque subjacente tem que se mover significativamente para o Call e o Put para valer a pena se exercitar. Se o estoque subjacente não mostra muito movimento, o vendedor do Strangle consegue manter o Premium.

Quando usar: Esta estratégia de negociação de opções é tomada quando o investidor de opções pensa que o estoque subjacente experimentará pouca volatilidade no curto prazo.

Recompensa: Limitado ao prémio recebido.

1. Ponto de Breakeven Superior = Preço de Ataque de Chamada Curta + Prêmio Líquido Recebido.

2. Ponto de Breakeven mais baixo = preço de greve do Short Put-Net Premium Recebido.

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RKSV Valores Mobiliários: NSE CM: INB231394231 | NSE F & amp; O: INF231394231 | NSE CDS: INE231394231 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00282534 | NSDL: IN-DP-NSDL-11496819 | BSE CM: INB011394237 | BSE CDS: INC 001394237 | BSE F & amp; O: INF 011394237 | CDSL: IN-DP-CDSL - 00283831 | NSDL: IN-DP-NSDL-11497282 | RKSV Commodities MCX Member Code: 46510 | SEBI Regn. No. INZ000015837 | FMC Regn. No. MCX: MCX / TM / CORP / 2034 | Endereço registrado: RKSV, 807 New Delhi House, Nova Deli 110001. Escritório corporativo: Sunshine Tower, 30º andar, Senapati Bapat Marg, Dadar (W), Mumbai - 400 013. Para quaisquer queixas, envie um email para complaintsupstox e complaints. mcxupstox | Certifique-se de ler atentamente o Documento de Divulgação de Riscos conforme prescrito pelo SEBI.

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Como nós negociamos a Estratégia de opção Straddle.

Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado. Se você comprar greves diferentes, o comércio é chamado de estrangulamento.

Como as estradas fazem ou perdem dinheiro.

Uma estratégia de opção de longo alcance é vega positivo, gama positiva e comércio negativo. Ele funciona com base na premissa de que as opções de chamada e colocação têm potencial de lucro ilimitado, mas perda limitada. Se nada muda e o estoque é estável, a opção straddle perderá dinheiro todos os dias devido à deterioração do tempo, e a perda acelerará à medida que nos aproximarmos da expiração. Para se arrumar para ganhar dinheiro, uma das duas coisas (ou ambas) deve acontecer:

1. O estoque tem que se mover (não importa qual direção).

2. A IV (Volatilidade Implícita) tem que aumentar.

Enquanto uma perna das perdas entre estradas até seu limite, a outra perna continua a ganhar enquanto o estoque subjacente aumenta, resultando em um lucro geral. Quando as ações se movem, uma das opções ganhará valor mais rápido do que a outra opção será perdida, de modo que o comércio geral ganhará dinheiro. Se isso acontecer, o comércio pode ser próximo antes do vencimento para obter lucro.

Em muitos casos, o aumento de IV também pode produzir ganhos agradáveis, uma vez que ambas as opções aumentarão em valor como resultado do aumento da IV.

Quando usar uma estratégia de opção straddle.

Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se você acredita que o preço de uma ação se moverá de forma significativa, mas não tiver certeza de qual direção. Outro caso é se você acredita que IV das opções irá aumentar - por exemplo, antes de um evento significativo, como ganhos. Expliquei a última estratégia no meu artigo buscando o Alpha Explotivando a Volatilidade Aumentada Associada ao Lucro. IV geralmente aumenta fortemente alguns dias antes dos ganhos, e o aumento deve compensar a teta negativa. Se o estoque se move antes dos ganhos, a posição pode ser vendida com lucro ou rolada para novas greves. Esta é uma das minhas estratégias favoritas que utilizamos no nosso portfólio modelo SteadyOptions.

Muitos comerciantes gostam de comprar straddles antes dos ganhos e mantê-los através de ganhos esperando um grande movimento. Embora possa funcionar às vezes, pessoalmente, eu não gosto de segurar straddles através de ganhos. O motivo é que ao longo do tempo as opções tendem a superestimar o movimento potencial. Essas opções experimentam uma enorme volatilidade no dia seguinte à divulgação dos ganhos. Na maioria dos casos, essa queda apaga a maioria dos ganhos, mesmo que o estoque tenha sofrido um movimento substancial.

Seleção de greves e expiração.

Gostaria de iniciar o comércio como o mais delta possível. Isso geralmente acontece quando as ações se aproximam da greve. Se o estoque começar a se mudar da greve, geralmente vou rolar o comércio para ficar neutro. Rolling simplesmente nos ajuda a permanecerem de frente para o delta. No caso de você não rolar e as ações continuam movendo-se na mesma direção, você pode realmente ter maiores ganhos. Mas se o estoque inverter, você estará em melhor posição se você rolar.

Eu costumo selecionar o prazo de validade pelo menos duas semanas dos ganhos, para reduzir a teta negativa. Quanto mais tempo expira, mais conservador é o comércio. Ir com uma expiração mais próxima aumenta o risco (theta negativo) e a recompensa (gama positiva). Se você espera que o estoque se mova, ir com uma expiração mais próxima pode ser um melhor comércio. A gama positiva positiva significa maiores ganhos se o estoque se mover. Mas, se não, você precisará de um pico IV maior para compensar a teta negativa. Em um ambiente IV baixo, uma maior expiração tende a produzir melhores resultados.

Straddles pode ser um seguro de cisne preto barato.

Nós gostamos de trocar straddles / strangles pré-ganhos em nosso portfólio SteadyOptions por vários motivos.

Primeiro, o risco / recompensa é muito atraente. Existem três cenários possíveis:

Cenário 1: O aumento IV não é suficiente para compensar a teta negativa eo estoque não se move. Neste caso, o comércio provavelmente será um pequeno perdedor. No entanto, uma vez que o theta será pelo menos parcialmente compensado pelo IV crescente, a perda provavelmente será na faixa de 7 a 10%. É muito improvável que perca mais de 10-15% nesses negócios se mantidos de 2 a 5 dias.

Cenário 2: O aumento de IV aumenta a teta negativa e o estoque não se move. Neste caso, dependendo do tamanho do aumento de IV, os ganhos provavelmente estarão na faixa de 5 a 20%. Em alguns casos raros, o aumento IV será suficientemente dramático para produzir ganhos de 30-40%.

Cenário 3: o IV sobe seguido do movimento de estoque. É aqui que a estratégia realmente brilha. Poderia trazer alguns vencedores muito significativos. Por exemplo, quando o Google moveu 7% no primeiro dia de julho de 2011, um estrangulamento produziu um ganho de 178%. No mesmo ciclo, o movimento de 3% da Apple foi suficiente para produzir um ganho de 102%. Em agosto de 2011, quando VIX saltou de 20 para 45 em alguns dias, tive o DIS estrangular e alguns outros negócios dobraram em questão de dois dias.

Para demonstrar o terceiro cenário, dê uma olhada nos negócios SO em agosto de 2011:

Para ser claro, esses retornos podem provavelmente ocorrer uma vez em alguns anos, quando os mercados realmente falham. Mas se você segurar algumas estradas ou estrangulamentos durante esses períodos, você ficará muito feliz por você.

Uma longa opção straddle pode ser uma boa estratégia sob certas circunstâncias. No entanto, esteja ciente de que, se nada acontecer em termos de movimento de estoque ou mudança IV, o straddle sangrará dinheiro à medida que você se aproxima da expiração. Ele deve ser usado com cuidado, mas quando usado corretamente, pode ser muito lucrativo, sem adivinhar a direção.

Se você quiser saber mais sobre a estratégia da opção straddle e outras estratégias de opções que implementamos para o nosso portfólio SteadyOptions, inscreva-se para a nossa versão gratuita.

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